Gerenciamento de Risco na Prática - Como fazer um bom tradesystem ser vencedor?

Eduardo de Carvalho Chiaparini

Eduardo de Carvalho Chiaparini Publicado 21/06/2019 


Boa tarde, amigos.

Alexander Elder, em sua obra "The New Trading For a Living", no capítulo sobre psicologia e tradesystem é categórico em dois pontos: a) todo tradesystem, mesmo que seja mecânico, exige um pouco de discricionariedade e b) se o seu trade tem uma relação risco/retorno menor que dois, é melhor ir jogar na roleta de um cassino.

Um bom gerenciamento de risco pode tornar um bom tradesystem vencedor; um mau gerenciamento de risco pode tornar um bom tradesystem perdedor; um bom gerenciamento de risco, porém, não pode salvar um tradesystem ruim. Ponto. Eu tenho fortes evidências que o tradesystem que uso (e que a sala toda do André usa/deveria usar) é um bom tradesystem (Média de 8,20,50,200; trades somente à favor da tendência; entrada em figuras etc), mas ser consistente sempre será um grande desafio enquanto o gerenciamento for pobre.

Gostaria que vocês compartilhassem as ideias de vocês sobre o assunto. Na prática, como manter um bom tradesystem e um bom gerenciamento andando juntos? Como vocês fazem?

Minha experiência:
Pelo que tenho percebido, dificilmente consegue-se uma relação 2/1 no Day Trade ao mesmo tempo que protegemos operações e nosso emocional. Stops técnicos costumam ser maiores e diminuem a probabilidade de um seguinte movimento que possua o dobro de seu tamanho; stops curtos, como stops na barra de entrada de ignição (como a barra que rompe uma bandeira, p.ex.) aumentam a probabilidade de um alvo do dobro do stop, mas aumentam também o risco de ser violinado.

Níveis de Fibonacci, por sua vez, são ótimos pontos de realização de parciais ou saídas completas, mas nem sempre resultam em uma relação sequer de 1/1 ao tamanho do stop técnico. 

Proteger a operação colocando o stop na máx/mín de candles de reversão com volume  no meio do trade é uma boa pedida para proteger o capital, mas péssimo para o gerenciamento, de modo que pegará migalha em migalha, e quando tomar um stop que escape disso (preço indo diretamente na direção contrária), a perda será de balde.

Vejo, portanto, um grade tradeoff nisso tudo. Realmente me dá um nó na cabeça.



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