Estatísticas Thomas Bulkowski (candlesticks, figuras, pivot, fibonacci, gaps e volume)

Bruno Matos

Bruno Matos Publicado 18/07/2020 


Boa noite a todos,

Estive devorando o conteúdo do Thomas Bulkowski e vou compartilhar as estatísticas mais interessantes (atualizadas em 18/07/2019) e colocar algumas conclusões importantes.


Premissas: 

1 - As estatísticas levam em consideração um contexto de mercado altista

2 - Não foi feita análise rigorosa para filtrar o ponto de entrada de cada padrão

3 - Não foi realizada em tempos gráficos intra-day


PARTE 1: CANDLESTICKS

Conclusão sobre candlesticks: 

1 - Padrões clássicos como martelo, engolfo, penetrante, marubozu etc, mesmo sem análise mais rigorosa para entrada, efetuam a "reversão" entre 60 e 80% das vezes, atingindo o alvo (considerado em 1:1 do candle). Importante notar que, o que ele classifica como "reversão", se refere a uma reversão local, ou seja, inclui tanto correções de tendência quanto reversões de fato. Portanto a análise mais rigorosa é importante para filtrar a entrada e o padrão de candlestick deve ser usado por último apenas para aumentar a probabilidade de acerto do trade e permitir colocar o stop no breakeven mais rapidamente.

2 - Em um contexto de mercado altista, candles altistas performam melhores que candles baixistas (com exceção do engolfo, que possui alta probabilidade de 80% de corrigir uma tendência de alta em andamento)

3 - Candles comuns, se forem utilizados de forma isolada, possuem taxa de acerto em torno de 50% (randômico), Logo, necessariamente precisam de análise para reforçar a entrada dentro de uma tendência.

4 - Em um contexto de mercado altista, hararmi de baixa curiosamente performou melhor como continuação de alta do que como reversão. Isso somado ao fato que candles largos possuem suporte em 50% do corpo (confirmado pelo Bulkowski) explica o fato de gifts performarem tão bem.


PARTE 2: FIGURAS

Conclusão sobre figuras: 

1 - Figuras, em geral, podem romper para qualquer lado, mas a probabilidade de acerto depende mais da direção do contexto do mercado, do que da figura em si.

2 - Toda figura possui probabilidade entre 60% a 70% de fazer um pull-back após rompimento.

3 - Padrões de reversão clássicos (diamante, OCO/OCOI, topo/fundo duplo etc) possuem desempenho comprovadamente melhor como reversão altista do que como continuação altista.

4 - Retângulo e Alargamento podem atuar bem tanto como continuação quanto reversão.

5 - Retângulos são as figuras com melhor desempenho dentre todas (quase 80% dos alvos atingidos tanto como continuação quanto reversão).

6 - Em um contexto altista, rompimento para cima de:

6.1 - Triangulo ascendente com topo reto desempenha melhor que triângulo descendente com fundo reto;

6.2 - Cunha descendente desempenha melhor que cunha ascendente;

6.3 - Alargamento descendente desempenha melhor que alargamento ascendente;

7 - Todas as figuras tiveram um comportamento dentro do esperado, à exceção do alargamento descendente com topo reto. Eu esperava que o topo reto o fizesse se comportar de forma semelhante ao triângulo ascendente com topo reto, mas não ocorreu, sendo que o alargamento ascendente com fundo reto desempenhou melhor no rompimento para cima.


PARTE 3: PIVOT DE REVERSÃO

Conclusões sobre pivot de reversão

1 - Em um contexto de mercado altista, um pivot de alta após uma tendência de baixa possui desempenho melhor que um pivot de baixa após uma tendência de alta.

2 - A probabilidade de 67% do pivot de alta reforça a importância de considerar um primeiro alvo em 61,8% para realização parcial.


PARTE 4: FIBONACCI RETRAÇÃO

Conclusão sobre fibonacci retração:

1 - Retração de 61% é de fato a mais frequente de todas

2 - 66% das retrações ocorrem depois de 50% de fibo

3 - Apenas 33% das retrações ocorrem depois de 67% de fibo


PARTE 5: GAPS

Conclusão sobre gaps:

1 - Apenas gaps comuns são fechados com frequência (entre 80% a 90%). 

2 - Gaps de fuga quase nunca são fechados (apenas 1%). Gaps de medida possuem baixa probabilidade de fechar. Gaps de exaustão possuem boa probabilidade de fechar.

3 - Em um contexto de mercado altista, gaps de baixa possuem maior probabilidade de fechamento após recuperação e retomada do mercado altista

4 - Em um contexto de mercado altista, Ilha de reversão de alta possui alta probabilidade de atingir o alvo (em torno de 80%)

5 - Antes de operar qualquer fechamento de gap após abertura no intra-day, procure saber qual é o tipo do gap no gráfico diário.


PARTE 6: VOLUME

Conclusão sobre volume:

1 - Padrões de candlestick com volume acima da média performam melhor :

2 - Rompimentos com volume forte performam muito melhor (91% das vezes) 


Fonte: Bulkowski's ThePatternSite.com









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