Estatísticas de operações

Felippe Roberto Bayestorff Duarte

Felippe Roberto Bayestorff Duarte Publicado 16/02/2019 


Prezados,

fiz manualmente algumas análises de operações do WING19, dos dias 03/01 a 15/01/2019 (9 pregões), utilizando o que eu entendi de entrada de gift/pablito.


As regras eram as seguintes:


- Tempo gráfico 5 min

- Tem que dar entrada (pegar ordem start) no candle imediatamente após como gift ou barra elefante (pablito)

- Ordem start 10 pontos da máxima/mínima da barra elefante

- O volume da barra elefante deve ir pelo menos na MMA 20 do indicador de volume

- O volume do gift (se houver) deve ser menor que o da barra elefante

- Tabajara tem que permitir (compra acima da MMA20, venda abaixo da MMA20)

- sombras devem ser proporcionalmente pequenas (Até 20% do candle)

- sombra/candle não deve estar tocando contrárias a VWAP ou MMA200 (Ex.: se estiver caindo e tiver resistência/mínima na MMA200, desconsidera)

- barra elefante tem que romper algum suporte/resistência/lta/ltb/retângulo/bandeira/mma

- última abertura candle 17h00. A partir de 17h05 entradas foram ignoradas.

- fechamento compulsório 17h45. Nestes casos foram utilizados o valor de fechamento desse candle.



Os resultados que tive foram:


22 operações

15 compras

7 vendas

16 gain (73%)

6 loss (27%)


Utilizando stop barra a barra com 10 pontos da máxima/mínima -> resultado de 1890 pontos 

Utilizando stop barra a barra apenas nos candles verdes/vermelhos do tabajara, com 10 pontos da máxima/mínima -> resultado de 1485 pontos 


Comparei todos esses cenários com as possíveis alfaçadas também, em 100, 150, 200 e 250 pontos.


Alfançando com 100 pontos -> 715

Alfançando com 150 pontos -> 1025

Alfançando com 200 pontos -> 1775

Alfançando com 250 pontos -> 1865


Verifiquei também o stop de proteção. Caso a operação andasse 100 pontos, proteger com 10 pontos. Se andasse 150 => 15; 200 => 20 e 250 => 25.

Somente em 1 caso houve ganho com essa estratégia, em 100/10, que evitou um stop de 355 pontos. Em 6 casos isso interrompeu operações perdendo 985 pontos ao todo, ou praticamente metade do gain do período.


Sei que o conjunto de dados é pequeno mas já dá pra ter uma noção boa. A estratégia do gift/pablito parece funcionar bem e indo de acordo com as estatísticas do Ogro.

Alfaçar não compensa. O único caso que notei que alfaçar valia a pena foi quando havia uma volatilidade absurda e a operação avançava +500 pontos.

Vou ver se continuo essa análise com mais dias e talvez no dólar também para testar a estratégia.

Bons trades para todos!


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